代表挨拶
私たちは、金融市場における革新的なテクノロジーの探求と、お客様の大切な資産を守り育てるという使命を胸に、日々挑戦を続けております。
現在、金融市場では様々な自動売買取引システムが存在しますが、私たちは従来のシステムが抱える限界を打破すべく、独自の視点で研究開発を進めてまいりました。市場の変化に真に適応するためには、表面的な価格の動きだけでなく、その裏側にある投資家の「価値基準」や「行動の理由」を深く理解する必要があります。私たちは、市場の状態や市場行動を事象別に精緻に分析し、そのデータセットをシステムに学習させることで、実際の市場の変化に対して極めて有効な取引戦略を構築できると確信しております。
特に、投資家の戦略予測値である指値（Limit）戦略を軸とし、発注の最適解を導き出すタイミングには徹底的にこだわっています。利益（Profit）の最大化を追求するため、市場環境の細かな変化や状態の判断はもちろん、板情報（Bid/Ask）の注文変化とそのタイミング、変化量、さらにはスプレッドや市場ノイズまでも総合的に考慮した次世代の自動売買取引システムを開発しております。
そして、私たちはこの高度なテクノロジーを、「ファミリーオフィス」としてお客様の大切なご資金の運用に直接役立ててまいります。最先端のシステムが導き出す客観的かつ優位性の高い戦略と、私たちが培ってきた知見を融合させることで、世代を超えてお客様の資産を保全し、着実な成長を実現する真のパートナーでありたいと願っております。
これからも、テクノロジーの力で金融の新たな可能性を切り拓き、皆様のご期待に応えるべく邁進してまいります。今後とも、より一層のご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
会社概要
会社名：レゴラ合同会社
会社名(英語表記)：LEGORA LLC
〒224-0024 神奈川県横浜市都筑区内
tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2240024 JAPAN
投資運用上のリスク防止の観点から、住所の詳細は公開しておりません。
詳しくはお問い合わせいただきますようお願いいたします。
沿革
深層学習統計的裁定モデル（Deep Learning Statistical Arbitrage）のライブ環境での試験運用を開始
マルチファミリーオフィス（MFO）移行に向けた運用モデルの設計を開始
深層学習による統計的裁定戦略（Deep Learning Statistical Arbitrage）の研究・検証を開始
インデックス特化型マルチファクター・アルゴリズム エンジンの大規模アップデートを実施
— マクロ経済指標・センチメント・流動性ファクターの統合解析を追加
E-mini ラッセル2000指数先物および iShares FTSE 100 ETF（ISF）を取引対象に追加
東京大学在学の重松、慶應義塾大学在学の駒崎が参画
AI強化学習（Reinforcement Learning）を用いた発注タイミング最適化モデルの実装を開始
高速高頻度シグナル生成システム v2 をリリース
— Bid/Ask注文変化・スプレッド・ノイズの多変量解析を統合
日経平均先物を取引対象に追加、アジア市場への対応を開始
事象別データセット分析基盤の構築を完了
— 市場行動データを事象カテゴリ別に分類・学習する独自パイプラインを確立
早稲田大学在学の内栫、慶応義塾大学在学の熊が参画
マルチファクター解析エンジンのプロトタイプ開発に着手
— ボラティリティ・需給サイクル・金利/債券ファクターの統合を目指す
Limit（指値）戦略に特化したAI自動執行アルゴリズムの実験を開始 — 発注タイミング・変化量・スプレッドを考慮した最適化ロジックの検証
E-mini NASDAQ-100先物およびE-miniダウ先物を取引対象に追加
高速回転取引（High Speed Rotary Trading）システムのライブ環境での検証を開始
クオンツ戦略の中核となる独自アルゴリズム v1 の開発を完了 — 過去の価格形成パターンの実証結果に基づく統計モデルを構築
平均回帰（Mean Reversion）に基づくシグナル検出ロジックの研究を開始
E-mini S&P 500先物を対象とした自動売買取引システムのプロトタイプ開発に着手
自己資金運用のための定量分析（Quants）フレームワークの設計を開始
京都大学工学部卒 Ryotaが参画
5月13日 神奈川県横浜市にてレゴラ合同会社を設立
— シングルファミリーオフィスを主軸に創業