Market Analysis & Quantitative Studies
備考 このレポートでは、TradingViewのH1タイムフレームのデータを用いて、Openから高値（UPの場合）または安値（DOWNの場合）までの騰落率を計算し、0.5刻みで「0…
直近20日間の平均出来高と比較して2倍以上の出来高を記録した局面において、価格がレンジ上限を突破した…
業種別ETFの資金フローデータおよびリターン推移を用いて、セクターローテーションのパターンを定量的に…
四半期決算発表において市場予想を大きく上回る（あるいは下回る）サプライズが生じた銘柄群を対象に、発表…
VIX先物のターム構造がコンタンゴ（期近＜期先）を維持している期間において、ボラティリティ売りを基軸…
前日終値から2%以上のギャップダウンで寄り付いた銘柄群について、寄付き買い・大引け決済というシンプル…
定量分析やシステムトレードの信頼性を損なう最大の要因のひとつであるルックアヘッドバイアスについて、実…
古典的なカレンダーアノマリーの代表格である曜日効果について、直近のデータを用いて日経平均株価およびT…
個別銘柄の信用買い残の週次変化率が、その後の株価リターンに対してどのような予測力を持つかを検証した。…
テクニカル分析において最も広く認知されている売買シグナルのひとつであるゴールデンクロス（短期移動平均…