テクニカル指標であるRSI（Relative Strength Index）のダイバージェンス（価格とRSIの方向性の乖離）が、トレンド転換のシグナルとしてどの程度の予測精度を持つかを統計的に検証した。対象は日経225構成銘柄の日足データで、分析期間は2012年から2024年までである。ダイバージェンスの検出にはRSI（14日）のローカルピーク・ボトムと対応する価格のピーク・ボトムを機械的に照合するアルゴリズムを構築し、ベアリッシュ・ダイバージェンスとブリッシュ・ダイバージェンスをそれぞれ分類した。結果として、ブリッシュ・ダイバージェンス後の20日間リターンは平均で+1.8%と正値を示したが、勝率は56%にとどまり、単体でのシグナル精度は限定的であった。ただし出来高減少トレンドとの複合条件下では勝率が65%に向上し、フィルタリングの有効性が示唆された。