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Market Analysis & Quantitative Studies
定量分析やシステムトレードの信頼性を損なう最大の要因のひとつであるルックアヘッドバイアスについて、実務の現場で遭遇しやすい具体的なパターンを分類し、それぞれに対する排除手法を整理し…
日経225先物およびTOPIX先物のロールオーバー（限月交代）に伴うコスト構造を分析し、実務上の最適…
大口注文の執行において避けられないマーケットインパクト（価格への影響）を推定するモデルとして、Alm…
運用成果の評価指標として最も広く用いられているシャープレシオについて、有限サンプルからの推定精度と戦…