Market Analysis & Quantitative Studies
四半期決算発表において市場予想を大きく上回る（あるいは下回る）サプライズが生じた銘柄群を対象に、発表後の超過リターンがどの程度の期間にわたり持続するかを過去5年分のデータから推定し…
統計的裁定の代表的手法であるペアトレードについて、共和分関係に基づくペア選定手法の有効性とその限界を…
株式ファクター（バリュー、モメンタム、クオリティ、サイズ等）のリターンそのものにモメンタム効果が存在…
配当利回り上位銘柄で構成したポートフォリオが、市場全体と比較してどのようなリスク特性を示すかを、特に…
資産クラス間のリスク寄与度を均等化するリスクパリティ戦略を日本市場で構築し、伝統的な時価総額加重ポー…
上場企業の財務データと市場データを特徴量として、デフォルト（倒産・上場廃止）を予測する機械学習モデル…
隠れマルコフモデル（HMM）を用いて日本株市場のレジーム（局面）を「低ボラティリティ上昇」「高ボラテ…
ポートフォリオのテールリスクをヘッジする手法として、プットオプションの定期的な購入とトレンドフォロー…
時価総額加重ではなくファンダメンタル指標（売上高、配当、簿価、キャッシュフロー）でウェイト付けするフ…