Market Analysis & Quantitative Studies
VIX先物のターム構造がコンタンゴ（期近＜期先）を維持している期間において、ボラティリティ売りを基軸とした戦略がどの程度のリスク調整後リターンを実現するかを2006年以降のデータで…
テクニカル分析において最も広く認知されている売買シグナルのひとつであるゴールデンクロス（短期移動平均…
日経225オプションのインプライドボラティリティ（IV）と、その後実際に観測される実現ボラティリティ…
テクニカル指標であるRSI（Relative Strength Index）のダイバージェンス（価格…
ボリンジャーバンド（20日移動平均±2σ）のバンド幅が極端に縮小する「スクイーズ」状態が、その後のブ…
東証の全約定データ（ティックデータ）を用いて、通常の約定サイズを大きく上回る大口約定（全体の上位1%…
東証のリアルタイム板情報から算出される買い注文と売り注文の不均衡（Order Imbalance）が…
株式市場の日中ボラティリティが取引開始直後と取引終了直前に高く、中盤で低下するU字パターンを日本市場…